منابع مشابه
Markov chain comparison
This is an expository paper, focussing on the following scenario. We have two Markov chains, M and M. By some means, we have obtained a bound on the mixing time of M. We wish to compare M with M in order to derive a corresponding bound on the mixing time of M. We investigate the application of the comparison method of Diaconis and Saloff-Coste to this scenario, giving a number of theorems which...
متن کاملRelative Entropy Rate between a Markov Chain and Its Corresponding Hidden Markov Chain
In this paper we study the relative entropy rate between a homogeneous Markov chain and a hidden Markov chain defined by observing the output of a discrete stochastic channel whose input is the finite state space homogeneous stationary Markov chain. For this purpose, we obtain the relative entropy between two finite subsequences of above mentioned chains with the help of the definition of...
متن کاملanalysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولInference of Markov Chain: AReview on Model Comparison, Bayesian Estimation and Rate of Entropy
This article has no abstract.
متن کاملregression analysis in markov chain
in a finite stationary markov chain, transition probabilities may depend on some explanatoryvariables. a similar problem has been considered here. the corresponding posteriors are derived andinferences are done using these posteriors. finally, the procedure is illustrated with a real example.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Probability Surveys
سال: 2006
ISSN: 1549-5787
DOI: 10.1214/154957806000000041